Есть система на 21 ликвидных акциях, которая работает в лонг даже на обвале рынка. Система за 10 лет дает макс просадку в 90 дней, Средняя годовая прибыль 50%, просадка 9%. Параметров почти нет, или можно убрать. Но средняя сделка всего 0.3%.
Можно ли входить в сделку лимитками, переставляя? И какой капитал можно туда отправить? 
На ответ не надеюсь, но благодарю за мнения.

Кстати, может сделаем алгочат? Где можно обмениваться мнениями, а не снобизмом. Последний такой делал Валера, пока не ушел на СВО. Крутая штука тогда была в чате, многие неплохо поднялись)

Вот такая есть торговая стратегия. Вертикальные темные линии это годы, светлые месяцы. Как говорил толстый молчаливый хомяк, а также больной губернатор всей Вселенной клюшечник Севан777 — «Все сделки в плюс». Система на акциях в лонг. Сам торговать не буду, т.к. не мой стиль и есть нюансы. Отдаю систему бесплатно всем кто подпишется на мою телегу за лайки после очередного бана)

Прочитал пост нашего коллеги Yurikona, «На чем написаны ваши роботы?». Автор использует Делфи, у меня тоже Делфи 7, до этого была 6я версия, разницы не почувствовал. Мне сейчас 47, в прошлом месяце освоил С#, часть переписал, поддался нарративам молодежи, но не понял для чего. Риск только, если коннекторы перестанут работать.

Расскажу полезнаю фичу, которую я реализовал на Делфи. Я сделал язык программирования роботов, типа в Метастоке, когда нужно написать всего 4-6 строчек типа МА(20)>МА(200) и все это запихивается в обычный текстовый файл для тестера и робота. Т.е. любую систему я делаю за 3-5 минут, проверяю и выкидываю, если что не так. Там еще перебор правил входа/выхода и оптимизатор.

Нужно думать о функциональности, а не о модных трендах.

Вообще я далеко не уходил, но с начала года большую часть роботов перевел в демо режим, а деньги переложил в LQDT. Причин было несколько:
1. Затянувшийся переезд из Открытия в ВТБ. Автоматом не перевели, пришлось ждать когда дойдет очередь. Очередь дошла в марте. Ну не в роботах же ждать. Ждал в LQDT и акциях.
2. Просадка в трендовых системах конца 2023 г. после жирных лет СВО и посковида. В то время как LQDT и акции выглядели привлекательно.
3. Разработка новых алгоритмов на других для меня принципах.

Сейчас запустил пока Si и MX на 930 тыс. по ГО или 6 млн. без если плеча. И 4 млн. тренды на акциях сделки только лонг.
Но большая часть средств, которые на бирже пока в LQDT и акциях.

Гуру Олега bashkir, меня забанил, когда я предлагал ему автоматизировать его стратегию, аргументировав, что это автоматизировать нельзя)
Вопрос задавать ему не получалось, поэтому пришлось доходить до всего самому. Сразу скажу, что у меня таких результатов не получилось, но что-то вырисовалось:


Сделки две, это вариации по его стратегии, возможно их много.
Бот запущен недавно, статистики реальных торгов немного. Результаты подводить рано.

Ранее я писал, что моя ботоферма выглядит примерно так:

Перед своей поездкой далеко и надолго я купил к ней ИБП от автомобильных аккумуляторов на 600 Вт. Вначале припер из машины акк на 190 Ач для теста. И конструкция проработала более суток. Но с 190 Ач у меня чуть пупок не развязался. В итоге перед отъездом купил два дешевых по 75 Ач, (что вышло дешевле 190) и подключил их параллельно. Аварийные отключения бывают раза два в год, но не более чем на 4 часа. Но эти китайские машинки сами себя не включат, а тут питание на сутки, все должно работать.
Вроде все предусмотрел Штирлиц, но беда пришла, откуда не ждали.
Год назад, чтобы не передавать показания по ЭЭ мне мой друг директор местной энергетической компании «по блату» бесплатно поставил счетчик с GSM. Но эта тварь не только передает показания, но и автоматом отключает ЭЭ. Я по старой привычке платил раз в квартал, когда сумма накопится, а в этот раз не успела накопиться вырубили вчера автоматом. в период 14-17.
Узнал я об этом поздно, за ужином, когда поедал вкуснейшие грузинские хинкали. С горя закрыл все позы вручную и накатил чачи, причем лишнего. 

( Читать дальше )

Дмитрий Овчинников написал пост про системы, которые регулярно оптимизируют параметры. Такую идею ранее описывал Коля Московский лоссбой, когда предлагал оптимизировать систему на интервале год, месяц, неделя,… (перечень интервалов могу путать)
Год назад я решил протестировать похожую идею. Сделал тестер, который в начале каждого месяца оптимизировал параметры системы на пересечении двух МА, затем месяц торговал, затем опять оптимизировал и месяц торговал. И прогнал такой бэктест на истории 8 лет.
Цифр сейчас нет, но такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров. По крайней мере держался на уровне средней системы из портфеля.
Причина, как мне кажется, заключается в том, что, когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию.Также, возможно были ошибки в моем тестере и мои выводы неверны.

Дорогие товарищи!
На днях дочитал Джека Швагера Новые маги рынка.
В ней некий системный трейдер Паркер говорит, что отключает систему, если ее эквити стал ниже своей МА200дн. Ну таки хорошо. Но я на слово не верю ни Швагеру, ни Паркеру, ни чёрту. Все приходится перепроверять.
Взял текущий портфель своих систем и добавил правило отключать сделки когда эквити ниже МА200, также прогнал вариант с трейдинг стопом, когда эквити ниже на 3, 4, 5, 7% от своего исторического максимума. И прогнал на истории 6 лет.

Выводы следующие:
1. Как правило, показатель Годовая прибыль/Макс ДД улучшается. Но это улучшение настолько незначительно, что для меня это неинтересно.
2. При этом, почти всегда Годовая прибыль незначительно снижается
3. При тестировании параметров 3, 4, 5, 7% нет какой-то явно выраженной тенденции к увеличению или уменьшению чего-либо. Все нестабильно.

Идея средненькая…
Доклад кончил.
UPD: эквити отслеживалась не по портфелю, а по каждой системе отдельно

В моем топике про итоги полугодия коллега Дмитрий Ермаков поднял тему про «бизнес эпохи будущего» в контексте торговых роботов.

Хочу отдельно высказать свое мнение о возможном сценарии развития трейдинга в будущем. Еще раз подчеркну, что речь всего лишь о возможном сценарии и не претендую на истину в последней инстанции.

Итак, в последний год много нейронки типа ChatGPT дошли до рядового обывателя. Это говорит о том, что уровень этих систем вырос до практического применения. А новые версии ChatGPT4, 5, 6,… уже плотно войдут в обыденную жизнь. Пока нейросети добились успеха в составлении текстов, рисунков и программировании. Рано или поздно нейронки доберутся до трейдинга. Уверен, что сейчас уже во всю идут работы в этом направлении у тех, кто может себе это позволить (тут я имею ввиду не простенькие нейросети в трейдинге, про которые уже лет 20 мелькает информация, а профессиональные, уровня ChatGPT3, 4).
И как сейчас большинство статистически обоснованных стратегий алго обыгрывают общую массу интуитивных трейдеров (за исключением, конечно Ильнура, Олега, Карпова и других профи), так и профессиональная нейронка сможет обыгрывать статистический алготрейдинг, в котором также интуитивно принимается решение, например в вопросе «система уже сломалась или просто в просадке».

( Читать дальше )

Таварищъ Artemunak написал хороший пост про алго smart-lab.ru/mobile/topic/902788/
Со многими выводами согласен, но есть отличия.
1. Тесты нужно проводить на истории 3, лучше 5 лет. 10 лет избыточно и существенно сокращает количество стратегий. Хотя 10 лет это хорошо)
2. Таймфрейм 5 минут, т.к. у часовиков и дневок большие просадки.
3. Стратегия создается под отдельный тикер, и она не обязана работать на разных классах инструментов. Это очень важный пункт.
4. Нужно быть готовым к полугодовым просадкам
5. Средняя сделка от 0.2%
6. Отбор страт по критерию прибыль в год/макс просадка. Есть лучше, но это базовый критерий7. Ботов должно быть 50-100 штук. Входить лучше облаком параметров.